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累计超额收益率

什么是累计超额收益率
　　累计超额收益率为每只股票在形成期内月超额收益率的简单加总。
累计超额收益率的计算公式

　　 C U i 表示股票i 在形成期内的累计超额收益率, 形成期从第- n个月开始到第0个月结束,共n + 1个月, 不同策略的形成期长度也就不同。
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发布于02-01
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