资产负债管理简称ALM，最初是针对利率风险而发展起来的。美国在放松利率管制前，金融资产或负债的市场价值波动不大，但随着1979年美国对利率放松管制以后，金融资产负债的市场价值就有了较大的波动，导致投资机构作决策时更多地同时考虑资产和负债。尽管ALM最初是随着管制利率风险而产生的，但随着ALM方法的发展，非利率风险如市场风险已被纳入ALM中来，使ALM成为金融机构风险管理的工具之一。 ALM是金融机构风险管理的有效工具之一，研究ALM符合现阶段我国金融市场发展的需要。随着我国市场机制的完善，金融资产的品种将会逐渐丰富，同时，资产面临的风险也将日益增加，这就要求金融机构采用更加科学的方式来进行投资决策，因此，ALM有着广阔的应用前景。国内外金融学者对资产负债管理进行了大量研究，构建了许多有价值的资产负债管理模型。 随机规划处理资产负债管理问题很有效，它把资产和负债放到同一个框架中，考虑不同的风险规避水平，在政策和操作规则的约束条件下，使投资组合最优化目标函数。资产负债管理中包含了很多不确定性，如未来经济运行的不确定性、金融市场中的不确定性，我们要让这些不确定性因素具体化，一般是估计它们的概率分布，构建数学规划模型。随机规划就是带不确定性的数学规划，能应用到很多领域，包括金融资产负债管理。 猜你喜欢：
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